Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig - Witkowska, Dorota; Gasek, Anna (Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006)
Celem pracy jest identyfikacja zmian w strukturze trendu dla indeksów WIG, WIG20, MIDWIG oraz TechWIG w okresie od 1.07.2003 – 31.03.2006. Pierwszy etap badań polega na określeniu, za pomocą testu Perrona, momentu wystąpienia punktów zwrotnych. Drugi to ustalenie przyczyn pojawienia się istotnych zmian w analizowanym szeregu czasowym