Olbryś, J. (2006). Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 269–277. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.48