OLBRYŚ, J. Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, Polska., n. 60, p. 269–277, 2006. DOI: 10.22630/EIOGZ.2006.60.48. Disponível em: https://eiogz.sggw.edu.pl/article/view/8317. Acesso em: 21 grudz. 2024.