Propozycja nowej koncepcji konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Oct 23, 2012
Numer
Nr 99 (2012)
Dział
Artykuły
CitedBy/Share

Main Article Content

Jerzy Tymiński
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2012.99.81
Słowa kluczowe : Badania empiryczne, Portfel inwestycyjny, Programowanie dynamiczne, Rynek kapitałowy
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja nowej dwukryterialnej koncepcji konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Propozycje autora są próbą optymalizacji korzyści z portfela inwestycyjnego dla inwestora z awersją do ryzyka. Prezentowana koncepcja uwzględnia zmodyfikowany współczynnik zmienności oraz elementy teorii niezawodności i metodę programowania dynamicznego. Konstrukcja portfela i jego optymalizacja są przedstawione w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie w procesie optymalizacji wykorzystywane jest programowanie dynamiczne, w drugim natomiast wykorzystuje się tylko elementy teorii niezawodności. (abstrakt oryginalny)

Article Details

Jak cytować
Tymiński, J. (2012). Propozycja nowej koncepcji konstrukcji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (99), 121–137. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2012.99.81
Bibliografia

BEINCHELT F., FRANKEN P.: Zurverlässigheit und Instandhultung Mathematische Method, München Wien 1984.

BELLMAN R.: Adaptacyjne procesy sterowania, PWN, Warszawa 1965.

Gazeta "Parkiet", Wyd. Parkiet MEDIA SA, 2006.

HAUGEN R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.

http://www.gpw.pl/notowania_archiwalne 2012.

JAJUGA K., JAJUGA T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1998.

JAJUGA T., SŁOŃSKI T.: Rynek kapitałowy. Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange we Wrocławiu, Wrocław 1997.

KRYŃSKI H., BADACH A.: Zastosowanie matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych, PWN, Warszawa 1976.

LOCK D.: Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002.

MUHLEMANN A.P., OAKLAND J.S., LOCKYER K.G.: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

ROY B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.

SADOWSKI W.: Teoria podejmowania decyzji, PWE, Warszawa 1969.

TARCZYŃSKI W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 1997.

TARCZYŃSKI W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

TRZASKALIK T. (red.): Modelowanie preferencji a ryzyko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.

TYMIŃSKI J.: Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkalnych, Wydawnictwo WSGK w Kutnie, Kutno 2001.

TYMIŃSKI J., ZAWIŚLAK R.: Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty