Main Article Content
Article Details
Bryka-Kita K., Rozkrut D. Testowanie modelu CAMP na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 389, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia. Nr 2, 2004.
Fama E. F., MacBeth J. D. Risk, return, and equilibrium: empirical tests, "Journal of Political Economy", Vol. 81, 1973, p. 607-636. (Crossref)
Gołąbowska B. Wykorzystanie współczynnika beta w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
Pettengil G. N., Sundaram S., Mathur I. The conditional relation between beta and returns, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", Vol. 30, No 1, March 1995, p. 101-116. (Crossref)
Sharpe W. F. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, "The Journal of Finance", Vol. 21, No 3, September 1964, p. 425-442. (Crossref)
Downloads
- Agnieszka Orwat, Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.