Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
obserwacje odstające, obserwacje nietypowe, obserwacje wpływowe, estymacja odporna, estymatory Welscha
Abstrakt
Założenia, na których opierają się parametryczne metody estymacji dotyczące normalności rozkładu populacji oraz niezależności zmiennych, często nie są spełnione w przypadku danych finansowych. Dlatego istotną kwestią jest stosowanie metod estymacji odpornej (robust estimation) na te założenia, a tym samym na jakość obserwacji. Celem pracy jest implementacja metody odpornej do modelowania szeregu czasowego wartości indeksu giełdowego WIG20 o piętnastominutowej częstotliwości notowań w dniu 13.02.2006. Do szacowania parametrów strukturalnych modelu zastosowano estymatory odporne Welscha
Article Details
Jak cytować
Orwat, A. (2006). Przykład zastosowania metody odpornej w modelowaniu finansowych szeregów czasowych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 279–288. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.49
Bibliografia
Hoaglin D.C., Welsch R.E. (1978). "The Hat Matrix in Regression and ANOVA", The American Statistician, Vol.32, Issue 1, str. 17 (Crossref)
Ostasiewicz W. (1998). "Statystyczne metody analizy danych", Wyd. AE Wrocław str: 235-274.
Rousseeuw P. J., Leroy A. M. (2003). "Robust Regression and Outlier Detection", Jonh Wiley & Sons, New Jersey.
Staudte R.G, Sheather S.J. (1990). "Robust Estimation and Testing", Jonh Wiley & Sons, New York. (Crossref)
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Justyna Majewska, Estymatory odporne zmienności w modelu wyceny Blacka-Scholesa , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.