Main Article Content
Article Details
Geske R., Torous W. 1987. Volatility and Mispricing: Robust Variance Estimation and Black-Scholes Call Option Pricing, University of California.
Huber P.J. 1981. Robust statistic, Wiley, New York. (Crossref)
Hampel F.R., Ronchetti E.M., Rousseeuw P.J., Stahel W.A. 1986. Robust Statistic: The approach based on influence functions, Wiley, New York.
Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł. 2003. Matematyka finansowa, WNT, Warszawa, str.199, 182-191.
Lax D.A. 1985. Robust estimators of scale: infinite-sample performance in long-tailed symmetric distributions, J. Am. Sta. Assoc., 80, str. 736-741. (Crossref)
Ostasiewicz W. 1998. Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE im. Oscara Langego we Wrocławiu, str. 235-274.
Tchernitser A., Rubisov D.H. 2005. Robust estimation of historical volatility and correlation in risk management, University of Toronto, str. 1-10.
Zuo Y. 2005. Robust location and scatter estimators in multivariate analysis, Michigan State Univ. (Crossref)
Downloads
- Joanna Kisielińska, Urszula Skórnik-Pokarowska, Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz metody głównych składowych w procesie doboru spółek do portfela inwestycyjnego , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.