System pomiaru ryzyka rynkowego w długim horyzoncie czasowym EAR
Article Sidebar
Main Article Content
Abstrakt
Risk assessment methods are one of the most significant components of risk management systems used in financial institutions. Risk factors are assessed with using of VaR (Value at Risk) methodology based on stochastic models. These methods are used only for short-term wallets. More significant there are EaR (Earning at Risk) models enabling long-term analysis of traditional wallets. These models consists of simulation models of market data and evolution models of wallet structure and wallet volume. In this paper the first part of EaR methodology – long-term simulation models of risk factors is studied. Using of EaR methodology is presented for real risk management system from one of the commercial banks
Article Details
Jak cytować
Karwański, M., Jałowiecki, P., & Orłowski, A. (2008). System pomiaru ryzyka rynkowego w długim horyzoncie czasowym EAR. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (66), 5–16. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2008.66.44
Bibliografia
KIM J., MALZ A., MINA J. LongRun Technical Document. RiskMetrics Group. Risk Management: A Practical Guide, RiskMetrics Group, 1999.
CAMPBELL J., LO A., MACKINLAY C. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, New Jersey 1997. (Crossref)
ZUMBACH G. The RiskMetrics 2006 Methodology, Risk Metrics Group, 2007. (Crossref)
HAMILTON J.D. Time series analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ 1994.
BESSIS J. Risk Management in Banking. John Willey&Sons, Chichester, 1998.
RIEHL H. Zarządzanie ryzykiem. WIB, Warszawa 2001.
LI J. Modelling Dependency Between Different Lines of Business with Copulas. University of Melbourne, 2005.
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Rozwój bankowości internetowej w Polsce - wdrażanie technologii informatycznych i opinie klientów , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 48 (2003)
- Piotr Łukasiewicz, Grzegorz Koszela, Arkadiusz Orłowski, Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
- Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Prognoza produkcji i spożycia papierosów w Polsce do 2008 roku , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
- Krzysztof Karpio, Arkadiusz Orłowski, Piotr Łukasiewicz, Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
- Arkadiusz Orłowski, Mariusz Bęben, Metody chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 42 (2000)
- Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski, Rozwój komputerów osobistych i technologii internetowych - szansa dla obszarów wiejskich i słabo zurbanizowanych , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 50 (2003)