O wykorzystaniu modelu dwumianowego do optymalizacji strategii sprzedaży zboża

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Oct 5, 2018
Numer
Nr 123 (2018)
Dział
Artykuły
CitedBy/Share
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Main Article Content

Marek Kociński
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-7669-6652

DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2018.123.22
Słowa kluczowe : optymalny moment stopu, model dwumianowy, koszt magazynowania ziarna
Abstrakt
W artykule rozważany jest problem optymalnego wyboru momentu sprzedaży zboża w sytuacji, w której występuje koszt jego magazynowania i występuje zmienność procesu ceny ziarna. Do rozwiązania zagadnienia maksymalizacji różnicy między kwotą uzyskaną za sprzedaż ziarna a kosztem jego przechowywania użyto modelu dwumianowego, którym można opisywać dynamikę ceny zboża. Wyniki teoretyczne artykułu zostały zastosowane do obliczeń numerycznych. W przypadku optymalizacji sprzedaży zboża strategia, w której moment sprzedaży jest losowy, może być istotnie lepsza od strategii z deterministycznym czasem sprzedaży.

Article Details

Jak cytować
Kociński, M. (2018). O wykorzystaniu modelu dwumianowego do optymalizacji strategii sprzedaży zboża. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (123), 69–79. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2018.123.22
Bibliografia

BLACK F., SCHOLES M., 1973: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy 81, 637-659, https://doi.org/10.1086/260062

BORKOWSKI B., KRAWIEC, M., 2010: Modelowanie zmienności cen na rynku zbóż w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 12, 39-45.

GINTER A., SZAREK A., 2010: Sytuacja dochodowa producentów zbóż na przykładzie uprawy pszenicy, Journal of Agribusiness and Rural Development 4, 29-39.

GÓRNICKI K., KALETA A., 2008: Bezpieczne przechowywanie ziarna - studium przypadku, Inżynieria Rolnicza 99, 137-143.

HAMULCZUK M., KLIMKOWSKI M., 2011: Zmienność cen pszenicy w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (26), 4, 77-88.

JAKUBOWSKI J., SZTENCEL R., 2001: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Script, Warszawa.

JERZAK M. A., FLOREK J., 2013: Zmienność cenowa zbóż i jej wpływ na stabilność cen produktów w podmiotach sektora zbożowego w Polsce, Zagadnienia Ekonomik Rolnej 336, 67-82.

KASTENS T., DHUYVETTER K., 1999: Post-Harvest Grain Storing and Hedging with Efficient Futures, Journal of Agricultural and Resource Economics 24, 482-505.

KRAWIEC M., 2008: Weryfikacja wybranych założeń modelu Blacka-Scholesa na przykładzie europejskiego rynku zbóż, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 10, 197-202.

KRAWIEC M., 2011: Analiza wpływu metody szacowania zmienności historycznej na przewidywanie ceny zbóż w modelu dwumianowym, Roczniki Nauk Rolniczych G, 98, 40-46.

LAI J-Y., MYERS R., HANSON S., 2003: Optimal On-Farm Grain Storage by Risk-Averse Farmers, Journal of Agricultural and Resource Economics 28, 558-579.

MUSIELA M., RUTKOWSKI M., 2005: Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, Berlin-Heidelberg, DOI 10.1007/b137866

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty