Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego

Sławomir Juszczyk; Michał Tymiński

doi:10.22630/EIOGZ.2010.82.28

PDF

Opublikowane:

Apr 26, 2010

Numer

Nr 82 (2010)

Dział

Artykuły

CitedBy/Share

Sławomir Juszczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0003-3790-6247

Michał Tymiński

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2010.82.28

Abstrakt

This paper presents a new concept of portfolio optimization shares in the capital market. The main purpose this concept is bicriterion function – which maximized financial revenue and minimized the risk of the investment portfolio. The presented optimization algorithm uses elements of reliability theory and the method of dynamic programming. From an investor point of view it is important to assess the possibility of achieving the desired level of income maximum and minimizing risk. The proposed concept of the investment portfolio to such an assessment

Jak cytować

Juszczyk, S., & Tymiński, M. (2010). Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (82), 75–89. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2010.82.28

Bibliografia

BELLMAN R., Adaptacyjne procesy sterowania. PWN, Warszawa 1965.

HAUGEN R., Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG PRESS, Warszawa 1996.

JAJUGA K., JAJUGA T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. PWN, Warszawa 1998.

TARCZYŃSKI W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 1997.

TYMIŃSKI J., ZAWIŚLAK R., Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TYMIŃSKI J., ZAWIŚLAK R., Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problemie optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

TYMIŃSKI J., Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe nr I, Kutno 2001.

ZAWIŚLAK R., TYMIŃSKI M., A concept of using a dynamic programming method to optimize an investment portfolio taking into account a short sale option and the construction of a minimum risk portfolio. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.

Rekomendowane teksty

Inne teksty tego samego autora

Sławomir Juszczyk, Obciążenia fiskalne na przykładzie budżetu samorządu powiatowego , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 94 (2011)
Sławomir Juszczyk, Maria Tymińska, Sterowanie zapasami materiałowymi firmy – aspekty ekonomiczne i organizacyjne , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 76 (2009)
Sławomir Juszczyk, Wykorzystanie opcji do ograniczenia ryzyka kursu walutowego , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 65 (2008)
Sławomir Juszczyk, Anetta Zielińska, Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 95 (2012)
Sławomir Juszczyk, Rafał Balina, Zmienność notowań kontraktów terminowych na pszenicę konsumpcyjną jako podstawa konstruowania strategii inwestycyjnych , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 91 (2011)
Sławomir Juszczyk, Innowacje a zasada racjonalnego gospodarowania w agrobiznesie , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 68 (2008)
Sławomir Juszczyk, Rejon chronionego krajobrazu wokół Zbiornika Sulejowskiego - opinie i szanse zatrudnienia w działalności pozarolniczej , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 37 (1999)
Sławomir Juszczyk, Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw mlecznych z następcami , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 54 (2004)

<< < 1 2

Article Sidebar

Main Article Content

Article Details

Downloads