Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego

Main Article Content

Sławomir Juszczyk
Michał Tymiński

Abstrakt
This paper presents a new concept of portfolio optimization shares in the capital market. The main purpose this concept is bicriterion function – which maximized financial revenue and minimized the risk of the investment portfolio. The presented optimization algorithm uses elements of reliability theory and the method of dynamic programming. From an investor point of view it is important to assess the possibility of achieving the desired level of income maximum and minimizing risk. The proposed concept of the investment portfolio to such an assessment

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, S., & Tymiński, M. (2010). Dwukryterialna koncepcja budowy portfela inwestycyjnego metodą programowania dynamicznego. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (82), 75–89. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2010.82.28
Bibliografia

BELLMAN R., Adaptacyjne procesy sterowania. PWN, Warszawa 1965.

HAUGEN R., Teoria nowoczesnego inwestowania. Wyd. WIG PRESS, Warszawa 1996.

JAJUGA K., JAJUGA T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. PWN, Warszawa 1998.

TARCZYŃSKI W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 1997.

TYMIŃSKI J., ZAWIŚLAK R., Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

TYMIŃSKI J., ZAWIŚLAK R., Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problemie optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

TYMIŃSKI J., Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe nr I, Kutno 2001.

ZAWIŚLAK R., TYMIŃSKI M., A concept of using a dynamic programming method to optimize an investment portfolio taking into account a short sale option and the construction of a minimum risk portfolio. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
<< < 1 2