Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego
Article Sidebar
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
rozkłady z grubymi ogonami, rozkład Pareto, entropia Renyi’ego, estymacja jądrowa
Abstrakt
W pracy przedstawiono wstępne wyniki estymacji indeksu ogona rozkładów prawdopodobieństwa w wybranych szeregach finansowych. Zakładając rozkład Pareto, otrzymano za pomocą entropii Renyi’ego estymator indeksu ogona w przypadku stóp zwrotu indeksu. Analiza indeksu WIG wskazuje, że szereg czasowy jego zwrotów ma nieskończone momenty, natomiast w przypadku zwrotów indeksu DJ częstość pojawiania się dużych zmian jest znacznie mniejsza
Article Details
Jak cytować
Brzozowska-Rup, K., & Dziubdziela, W. (2006). Estymacja „indeksu ogona” wybranych szeregów finansowych za pomocą entropii Renyiego. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 69–79. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.28
Bibliografia
Domański Cz., Pruska K. (2000). "Nieklasyczne metody statystyczne", PWE, Warszawa.
Ombach J. (1996). "Wykłady z równań różniczkowych", WUJ, Kraków.
Reimann S, "An Elementary Model of Price Dynamice In A Financial Market. Distribution, Multiscaling & Entropy", physics/0602097.
Weron A.,Weron R. (1999). "Inżynieria finansowa",WNT, Warszawa.
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty