Analiza trendów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Main Article Content
Słowa kluczowe
:
analiza techniczna, notowania giełdowe, trend wzrostowy, trend spadkowy.
Abstrakt
W pracy zaprezentowano technikę analizy trendów krótkookresowych, która nie korzysta z metod analizy technicznej. Celem pracy było ustalenie, czy wzrost (spadek) ceny jakiegoś waloru nie wpływa na to, że cena ta „chętniej” wzrasta (spada) na kolejnym notowaniu. Takie zachowanie powodowałoby, że fluktuacje cen byłyby większe niż w przypadku zmian nieskorelowanych. Ideą pracy jest konstrukcja hipotetycznych kursów i porównanie ich z kursami rzeczywistymi. Kursy teoretyczne są tak skonstruowane, że nie zawierają żadnych korelacji. W kursach teoretycznych i rzeczywistych zlicza się ilości przypadków gdy cena wzrosła lub spadła na dwóch kolejnych notowaniach. Bada się jak często występuje utrzymanie trendu wzrostowego lub spadkowego w stosunku do wszystkich notowań. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieją istotne różnice pomiędzy ilościami trendów dla spółek notowanych na GPW i występujących w sztucznie skonstruowanych notowaniach? Badania dotyczą trzech wybranych okresów obejmujących lata 2000 – 2005
Article Details
Jak cytować
Karpio, A., & Karpio, K. (2006). Analiza trendów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 123–129. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.33
Bibliografia
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W.(2003): Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
R., P. Feynman, (2005). Feynmana wykłady z fizyki, PWN,
L. Lyons, (1990). Statistics for nuclear and particle physicists, Cambridge University Press.
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły
- Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny, Zmiany w zasobach i rozmiarach produkcji gospodarstw rolniczych w latach 1993 - 2003 , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.
Inne teksty tego samego autora
- Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska, Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
- Krzysztof Karpio, Arkadiusz Orłowski, Piotr Łukasiewicz, Zmiany w spożyciu w krajach europejskich - analiza taksonomiczna , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)