Main Article Content
Article Details
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1996). Makroekonomia, PWE, Warszawa.
Grabowski T. (2000). Podstawy teorii ekonomii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Granger C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models And Cross-spectral Methods, Econometrica, Vol. 37, No.3., 424-438. (Crossref)
Hall R. E., Taylor J. B. (2000). Makroekonomia, PWN, Warszawa.
Milewski R. (1999). Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
Osińska M. (2005). Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
Polszakiewicz B. (1994). Wybrane problemy ekonomii, Tom 1, UMK, Toruń.
Talaga L., Zieliński Z. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Welfe W., Welfe A. (2004). Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
Downloads
- Joanna Olbryś, Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Valueat- RISK (VaR) , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 60 (2006)
Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.