Main Article Content
Article Details
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1996). Makroekonomia, PWE, Warszawa.
Grabowski T. (2000). Podstawy teorii ekonomii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Granger C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models And Cross-spectral Methods, Econometrica, Vol. 37, No.3., 424-438. (Crossref)
Hall R. E., Taylor J. B. (2000). Makroekonomia, PWN, Warszawa.
Milewski R. (1999). Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
Osińska M. (2005). Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
Polszakiewicz B. (1994). Wybrane problemy ekonomii, Tom 1, UMK, Toruń.
Talaga L., Zieliński Z. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Welfe W., Welfe A. (2004). Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
Downloads
- Joanna Olbryś, Properties of estimators of risk measures Expected Shortfall (ES) and Value– at-Risk (VaR) , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: No. 60 (2006)
You may also start an advanced similarity search for this article.