Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości
Main Article Content
Abstrakt
Value at Risk – the method emerged several years ago that measures potential loss at a given confidence level. The method is undergoing continous improvment, finding new use in financial institutions. Investment briefcase management is inseparably connected with risk mamagement – process succured today with risk models. Presented attempt of enforcing specialized tool for measuring defined risk for separeted risk on property market analysis gives following remarks: 1. In the situation of considerable growth of investition on property market, which is financed mainly from bank infestations, there is need to make out risk models which describes market segment behaviour and let to limit possible loss. The loss caused by overoptimistic predictions and wrong costeffectiveness calculation. 2. Well-known and used at financial market risk models are great tools to connect both segments of market – financial and objective – and for empiric verification including investment projects. 3. VaR model may be used for the needs of defined risk of separeted investment project, which is characterized by indicator of profitability (NP), but obtained results should be treatened with limited confidence
Article Details
Jak cytować
Krawczyk, E. (2006). Zastosowanie modelu ryzyka Value at Risk (VaR) opartego na metodzie Monte Carlo do rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (58), 117–133. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.58.9
Bibliografia
BEST P., Wartość narażona na ryzyko. Dom Wydawniczy ABC. Kraków 2000.
BRIGHAM E.F.,. GAPENSKI L.C, Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 1996.
JAJUGA K., JAJUGA T., Inwestycje. PWN. Warszawa 2002.
JAJUGA K., CEGIELSKI K., Nieruchomości. C.H. Beck. 11/2003. Jones Lang LaSalle. Rynek nieruchomości w Warszawie.
Statystyki
Downloads
Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
- Ewa Krawczyk, Jolanta Albin, Prognoza migracji pracowników z krajów obecnie kandydujących do Unii Europejskiej , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 47 (2002)
- Ewa Krawczyk, Joanna Wrzesińska, Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny ryzyka opłacalności budowy i eksploatacji informatycznego katastru nieruchomości , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 74 (2009)
- Ewa Krawczyk, Opłacalność i ryzyko inwestycji w papiery wartościowe na przykładzie wybranego portfela , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 45 (2001)
- Ewa Krawczyk, Koszty budowy i utrzymania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 57 (2005)
- Ewa Krawczyk, Kapitał pracujący i płynność finansowa w wybranych spółkach przemysłu mięsnego notowanych na giełdzie , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 36 (1999)
- Ewa Krawczyk, Zastosowanie strategii zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany kursu walutowego w kontraktach futures na Warszawskiej Giełdzie Towarowej , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 62 (2007)
- Ewa Krawczyk, Budowa zintegrowanego systemu katastralnego w Polsce , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 51 (2003)
- Ewa Krawczyk, Miejsce Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych wśród wybranych giełd Europy Środkowej , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 72 (2008)
- Ewa Krawczyk, Rozwój rynku kontraktów terminowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 54 (2004)
- Ewa Krawczyk, Zastosowanie metody kowariancji do określenia ryzyka na rynku nieruchomości komercyjnych , Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej: Nr 55 (2005)