Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Oct 21, 2006
Numer
Nr 60 (2006)
Dział
Artykuły
CitedBy/Share
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Main Article Content

Andrzej Karpio
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-8826-8567
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-1230-6413

DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.35
Słowa kluczowe : model jednowskaźnikowy, współczynnik beta, ryzyko, ryzyko systematyczne, ryzyko specyficzne
Abstrakt
W prezentowanej pracy autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie: Czy statystyczne własności estymatorów parametrów modelu jednowskaźnikowego zależą od trendów na giełdzie? W tym celu podzielono okres pięciu lat na dwa podokresy. Następnie zbudowano model jednowskaźnikowy dla każdego z nich estymując parametry strukturalne klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Przeprowadzono również statystyczną weryfikację modeli. W końcowej części dokonano rozkładu ryzyka akcji na dwie składowe: systematyczną i specyficzną oraz przeanalizowane je dla różnej koniunktury giełdowej. Przedmiotem rozważań są spółki z indeksu WIG20

Article Details

Jak cytować
Karpio, A., & Żebrowska-Suchodolska, D. (2006). Ryzyko systematyczne spółek z indeksu WIG20, a koniunktura giełdowa. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 139–149. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.35
Bibliografia

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W.(2003): Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Brzeszczański J., Kelm R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG PRESS, Warszawa

Chmielewski K. Berczyński S. (2002). Statystyka matematyczna, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin

Elton E. J., Gruber M. J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa

Głuchowski J. i in. (red.). (2001). Leksykon finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Kufel T. (2004). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Osińska M. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia z ekonometrii, WSIiE TWP, Olsztyn

Welfe A. (2003). Ekonometria, PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty