Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig

Main Article Content

Dorota Witkowska
Anna Gasek


Słowa kluczowe : szereg czasowy, stacjonarność, test Perrona, indeksy giełdowe
Abstrakt
Celem pracy jest identyfikacja zmian w strukturze trendu dla indeksów WIG, WIG20, MIDWIG oraz TechWIG w okresie od 1.07.2003 – 31.03.2006. Pierwszy etap badań polega na określeniu, za pomocą testu Perrona, momentu wystąpienia punktów zwrotnych. Drugi to ustalenie przyczyn pojawienia się istotnych zmian w analizowanym szeregu czasowym

Article Details

Jak cytować
Witkowska, D., & Gasek, A. (2006). Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 359–368. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.57
Bibliografia

A.Sz. (2005). Pod presją wyników kwartalnych, Rzeczpospolita z 15.02., str. B8

Banasik P. (2004a). Komentarz, Rzeczpospolita z 4.05., str. B8

Banasik P. (2004b). Komentarz, Rzeczpospolita z 4-5.09., str. B8

Banasik P. (2005). Komentarz, Rzeczpospolita z 15.01., str. B8

Bednarski T. (2005a). Komentarz Rzeczpospolita z 14.01., str. B8

Bednarski T. (2005b). Komentarz, Rzeczpospolita z 6.05., str. B8

Bednarski T. (2005c). Komentarz Giełdowy, Rzeczpospolita z 21.10, str. B8

Brycki G. (2004a). Dane z USA zaszkodziły akcjom, Rzeczpospolita z 10-11.01.,str. B8

Brycki G. (2004b). Zagranica kupuje polskie akcje, Rzeczpospolita z 1.09., str. B8

Brycki G. (2004c). Nadal w górę, Rzeczpospolita z 3.09, str. B8

Brycki G. (2005a). Zagraniczni inwestorzy wyprzedają akcje, Rzeczpospolita z 7.10., str. 1

Brycki G. (2005b). Ucieczka z rynków wschodzących, Rzeczpospolita z 7.10.,str. B1

Brycki G. (2006). Jest efekt stycznia, Rzeczpospolita z 4.01., str. B8

Charemza W., Deadman D. (1997). Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa

Enders W. (1995). Applied Econometric Time Series, J. Wiley, New York

Grzegorczyk W. (2005). Spokojnie przed długim weekendem, Rzeczpospolita z 8.08., str. B8

A.Jabłoński P. (2005). Dwugłos o kursie złotego, Rzeczpospolita z 9.05., str. B8

Jajuga K. (red.) (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław

Kłusek S. (2004). Komentarz, Rzeczpospolita z 5.08., str. B8

Kłusek S. (2005a). Komentarz, Rzeczpospolita z 24.02.2005r., str. B8

Kłusek K. (2005b). Komentarz Giełdowy, Rzeczpospolita z 12.05., str. B8

Perron P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis, Econometrica, Vol. 57, No. 6, str. 1361-1401 (Crossref)

Piłatowska M. (2003). Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium Metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń

Serwa D., Szymańska M. (2004). Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, Bank i Kredyt, 6, str. 16-25

Syczewska E. (1999). Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Szyszka A. (2006). Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, www.atinvest.pl

Świderek T. (2004a). Mówią, że to efekt stycznia, Rzeczpospolita z 6.01., str. B8

Świderek T. (2004b). Dobry początek roku, Rzeczpospolita z 4-5.09., str. B8

Świderek T. (2005). Wysokie zyski z islandzkich akcji, Rzeczpospolita z 31.12.,str. B8

Zaremba-Śmietański P. (2004). Komentarz, Rzeczpospolita z 5.05., str. B8

Zaremba-Śmietański P. (2005). Komentarz Giełdowy, Rzeczpospolita z 5.10.,str. B8

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty