Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy

Article Sidebar


PDF

Opublikowane:
Oct 21, 2006
Numer
Nr 60 (2006)
Dział
Artykuły
CitedBy/Share
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Main Article Content

Aleksandra Matuszewska
Instytut Zarządzania PŁ
https://orcid.org/0000-0001-9127-6034
Dorota Witkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOI: https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.45
Słowa kluczowe : modele VAR, perceptron wielowarstwowy, kurs walutowy
Abstrakt
W analizach finansowych szeregów czasowych stosuje się często metody wielowymiarowego opisu zjawisk, takie jak na przykład modele wektorowej autoregresji (VAR). Alternatywnym do modeli VAR narzędziem badania mogą być jednokierunkowe sztuczne sieci neuronowe, do których należy perceptron wielowarstwowy (MLP). W pracy przedstawiono rezultaty wykorzystania modeli VAR i MLP do opisu zmian w szeregu kursu euro/dolar oraz tych zmiennych z rynku finansowego, które wpływają na badany kurs oraz ulegają zmianom pod wpływem kursu. Efektywność obu metod oceniono na podstawie dokładności wyznaczonych prognoz

Article Details

Jak cytować
Matuszewska, A., & Witkowska, D. (2006). Analiza zmian kursu euro/dolara: model VAR i perceptron wielowarstwowy. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika I Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 241–250. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2006.60.45
Bibliografia

Azoff E.M. (1994). Neural Network Time Series Forecasting of Financial Markets, Wiley, Chichester.

Sims C.A. (1980). Macroeconomics and Reality, Econometrica, Vol. 48, str. 1-48. (Crossref)

Charemza W., Deadman D.F.(1997). Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.

Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R. (2000). Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Tom 6: Sieci Neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.

EViews 4 User Guide (2001). Quantitative Micro Software LLC.

Gately E.(1999). Sieci neuronowe. Prognozowanie finansowe i projektowanie systemów transakcyjnych, WIG PRESS, Warszawa 1999.

Kaashoek J.F., van Dijk H.K. (2000). Neural Networks as Econometric Tool, maszynopis, Econometric Institute Rapport EI2000 - 31A, Erasmus University Rotterdam.

Kusideł E. (2000). Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, w: Suchecki B. [red.]: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, tom 3, Absolwent, Łódź.

Lula P.(1999). Jednokierunkowe sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Witkowska D.(2005). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Witkowska D.( 2002). Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne, C.H.Beck, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty